پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های بیزی

پیش بینی‎ قیمت سهام در فعالیت های بازرگانی و اقتصاد ملی نقش بسزایی دارند. روش های کلاسیک پیش بینی‎ سری زمانی مانند مدل های اتو رگرسیو، میانگین متحرک، اتو رگرسیو-میانگین متحرک و سایر مدل های مشابه‏، بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده اند. در مورد عملکرد این مدل ها‏، به خصوص در مورد سری های زمانی قیمت و بازده سهام تردیدهایی ایجاد شده است‏. بررسی ها نشان می دهد که قیمت سهام از نگاشت های پیچیده غیرخطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساساً استفاده از انواع مختلف روشهای خطی صحیح نمی باشد. یکی از روش های جایگزین استفاده از روش غیرخطی شبکه های بیزی است که در برخی از موارد توانایی بالقوه مناسبی در پیش بینی سری های زمانی از خود نشان می دهد. هدف اصلی پایان‎ نامه، معرفی شبکه بیزی و بکارگیری این شبکه در پیش بینی سری های زمانی و مقایسه آن با الگوریتم های کلاسیک آن است.‎ یی زو و کیتا (2012 ‎‎‎‎) الگوریتمی بر مبنای شبکه بیزی به منظور پیش بینی داده های‎‎ ‎ سری زمانی ارائه کرده اند. با دو مثال عددی به مقایسه این الگوریتم با الگوریتم های کلاسیک خواهیم پرداخت.